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中债收益率曲线和指数日评 2017年6月19日

原标题:中债收益率曲线和指数日评 2017年6月19日

中债指数走势分析

今日债券市场指数大幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.581,上涨0.2014%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)172.2721,上涨0.2397%。全市场平均到期收益率为4.3346%,平均市值法到期收益率为4.3777%,平均市值法久期为3.8657

债市观察

【利率产品】今日利率债收益率整体大幅下行,市场做多情绪高涨,国债期货主力合约也出现大涨。截止日终,10年期国债期货主力合约涨0.59%,国债、国开债、农发行债、进出口行债曲线除个别期限外,整体下行6-8BP

具体来看,国债曲线3年期170008带动曲线对应期限下行7BP3.49%5年期170007带动曲线对应期限下行8BP3.48%7年期170006带动曲线对应期限下行7BP3.54%10年期170010带动曲线对应期限下行7BP3.5%

国开债曲线明显下行,3年期170205带动曲线对应期限下行6BP4.17%5年期170206带动曲线对应期限下行6BP4.13%10年期170210带动曲线对应期限下行7BP4.16%

农发行债曲线整体下行,3年期170402带动曲线对应期限下行3BP4.24%5年期170409带动曲线对应期限下行6BP4.23%10年期170405带动曲线对应期限下行7BP4.27%

进出口行债曲线整体下行,3年期170307带动曲线对应期限下行3BP4.24%5年期170304带动曲线对应期限下行4BP4.25%10年期170303带动曲线对应期限下行6BP4.29%

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线35年期在市场价格带动下行至3.97%4.04%

【信用品种】今日信用债收益率显著下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行2BP4.30%6M期限收益率下行5BP4.49%1年期收益率下行3BP4.53%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率下行7BP4.63%5年期收益率下行4BP4.69%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7d期限上行4BP3.89%的水平,1M期限下行5BP4.88%的水平,3M期限下行6BP4.68%的水平,6M期限下行8BP4.64%的水平。

今日城投债曲线收益率下行明显。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA1Y下行3BP4.72%3年期下行5BP4.68%。中债城投债收益率曲线(AA2年期下行10BP5.10%的水平,5年期下行6BP5.54%的水平。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约50亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行3BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日下行3BP12三胞债(1280053)等券成交活跃。

经济观察

【外汇市场】619日,人民币兑美元中间价调升23个基点,报6.7972616CFETS 人民币汇率指数为93.24,按周涨0.15

【货币市场】今日资金利率整体涨跌互现,隔夜shibor2.8635%,上涨1.07个基点;1个月shibor4.6979%,下跌0.11个基点。

【公开市场】周一(619日),央行进行500亿7天、400亿14天及300亿28天逆回购操作,当日有100亿逆回购到期,净投放1100亿元。

【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨21.21点或(0.68%)至3144.37点,深证成指上涨71.56点或(0.7%)至10262.8点,创业板指上涨6.35点或(0.35%)至1816.4点。

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